最近↓の結果を出したので採用してみました。
年 | 1回利益 | 勝率 | 件数 | 平均保有 |
2007 | 1.008 | 0.603 | 237 | 4.122 |
2008 | 1.016 | 0.648 | 1386 | 3.363 |
2009 | 1.012 | 0.583 | 369 | 3.808 |
2010 | 1.006 | 0.571 | 119 | 4.319 |
2011 | 1.016 | 0.681 | 163 | 3.902 |
2012 | 1.002 | 0.533 | 92 | 4.163 |
2013 | 1.013 | 0.577 | 364 | 3.728 |
2014 | 1.022 | 0.696 | 135 | 4.096 |
2015 | 1.026 | 0.694 | 186 | 4.022 |
2016 | 1.02 | 0.678 | 481 | 4.031 |
2017 | 1.001 | 0.419 | 31 | 4.742 |
2018 | 1 | 0.583 | 108 | 4.185 |
一つ条件入れれば1.7%ぐらい平均行くのでよさそうです。(件数は半分ぐらいになってしまいますが)
これからちょっとアレンジしてかえてみたいところ。
ちなみに一番上のデータを自作の検証ツールで検証してみると。
【条件】
資金300万円
1回辺り50万円
2007年から2018年
【結果】
7,944,141円(約2.6倍)
※約1500回の売買
でした。
1回辺りの資金を変えたり、同じ日に複数銘柄ある時の選択条件を変えたりするとまた
違った結果にはなりますが基本的には安定して増えるようです。
この法則はもっとブラッシュアップしてみたいと思います。