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移動平均線


＜移動平均線とは＞
　テクニカル分析（トレンド系）に分類され、過去Ｎ日の終値の平均値をとります。「現在株価と過去Ｎ日の移動平均線」を使用するケースや、「過去Ｎ日と過去Ｘ日の移動平均線」を使用するケースがあります。
　
＜条件＞
　・前日の５日移動平均線が、２０日移動平均線を上回る
　※過去2日〜4日間は逆に５日移動平均線が２０日移動平均線を下回ること

　
＜検証結果＞
当日終値で
手仕舞い		 ５日後の終値で手仕舞い ５％ＵＰ後に手仕舞い
対象回数
（年平均）
 49,492回
（4,124回）		 48,693回
（4,057回）		 46,296回
　（3,858回）
全体勝率
 50.0％
 45.6％
 48.3％
月ベース勝率

 42.7%
 32.2%
 39.9%
平均利益率
 0.9995
 0.9957
 0.9991
１回５０万投資時
 −1千3百万円 −1億円 −2千2百万円
　　
＜感想＞
　勝率40〜60ぐらいなら特に偏っていないなという気がするのでこの組み合わせはシステムトレードでは使わないサインとなりそうです。
　但し、移動平均は色々な組み合わせがありますし、他の指標と組み合わせるに使いやすいので覚えて損のない方法です。

ちなみに、優秀な銘柄は以下になります。
　利益NO1　2124(ｼﾞｪｲｴｲｼｰﾘｸﾙｰﾄﾒﾝﾄ) 平均1.61%の利益
　勝率NO1　8783(ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ) 35中27回上昇（勝率77.1％）
　※１．当日終値で手仕舞いの結果
　※２．回数が３０回以上ある銘柄



　
　　　 　　

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